Bookmap, la clave para medir la Liquidez en el Trading

El bookmap es clave para determinar la liquidez que tenga el instrumento financiero que vayas a operar.

Si todavía no sabes qué es el bookmap, no te preocupes...

En este post vas a aprender qué es y cómo puedes utilizar la herramienta de trading bookmap, para que puedas incorporarla a tu arsenal.

Como podréis observar el gráfico parece un jeroglífico de una pirámide egipcia del siglo XXVI A.C. Y a simple vista nos da la misma información del precio que un mono comiéndose un plátano.

Gráfico de un activo financiero usando el Bookmap

No obstante todos esos rectángulos grises y blancos nos indican bloques de compra o venta (dependiendo si están abajo serán órdenes de compra y si están en la parte de arriba serán órdenes de venta).

Los círculos son bloques de 1000 contratos (lo tengo configurado así para ver niveles con más negociación para que acompañen el movimiento, etc). Las rayas verdes y rojas son el bid y el ask y por último en la parte de la derecha es el Order Book.

¿Por que utilizar el Bookmap?

¿Y por qué utilizar esta herramienta si ya tenemos el super DOM o la cinta? Pues bien porque si no tienes más memoria fotográfica que una cámara Nixon va a ser imposible ver todas las órdenes pendientes que aparecen, qué zonas tienen más liquidez, detectar spoofing, y un largo etc.

Dicho esto a modo de pequeña presentación, me gustaría explicar varios conceptos para que os vayan sonando y para ello vamos a analizar un poco lo ocurrido en la gráfica de arriba.

Como ves el mercado está en tendencia bajista (Análisis Técnico) y está llegando a una zona donde hay mucha liquidez por la parte compradora (esto es un soporte como una catedral).

Los vendedores (y ojito que muchos de estos vendedores son Máquinas de Alta Frecuencia) hacen la primera penetración en el nivel de 2636 haciendo un nuevo mínimo y creando pánico. No obstante esta caída es recogida por los compradores pasivos que hace subir el precio hasta 2638.50. Sin embargo para tirar stops, inducir al público a vender, crear pánico etc, le meten una cantidad ingente de órdenes bajistas que hace bajar el precio hasta 2635.

¿Qué es el Spoofing?

Ahora bien fijaos aquí en varias cosas: la primera un bloque enorme de compras que aguanta y compran todos esos contratos bajistas y la segunda un segundo bloque en 2365.50 que antes de que llegue el precio ahí lo retiran-->Spoofing (si no has captado del todo este concepto no te apures, es complicado de ver y entender).

A partir de este nivel el precio sube, testea el precio de 2636.75 que anteriormente fue una zona de ruptura y ya se va hacia arriba como un cohete.¡Y todo esto en menos de 1 minuto!

Ahora fijaos lo explicado arriba en un gráfico de order flow:

Atentos a los vacíos de liquidez tan brutales que ocurren. En general cuando se da este tipo de escenarios en un mercado tan pesado como es el Mini S&P 500 suele conllevar un cambio de tendencia.

Otro concepto que se ve bastante claro, mirad la vela de las 18:27:12 los colores rojos que aparecen en la izquierda sobre los niveles 2637 y 2637.50; son vendedores atrapados!!

Y ahora, veamos todo esto en un gráfico de 1 minuto.

¿Veis la cantidad enorme de información que se pierde con gráficos convencionales?

Espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés y lo dicho: si muchos conceptos os suenan a arameo no os preocupéis, iré explicando detalladamente cada cosa a lo largo de varios artículos.

Un abrazo enorme como el Fondo Monetario Internacional y hasta la siguiente!

Carlos Mikus.