Medias Móviles
Echemos un vistazo a uno de los indicadores más usados en el Trading. Las medias móviles.
Una media móvil (MM y en inglés: “Moving Average” o “MA”) es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico que ayuda a “suavizar” y entender la acción de los precios, filtrando el "ruido" de las fluctuaciones aleatorias de los precios a corto plazo.
Las podemos personalizar a nuestro estilo operativo para que nos arroje precios medios de un numero de velas determinado en el espacio temporal en el que trabajemos.
Por ejemplo, una Media Móvil de 200 en el gráfico de 15minutos arrojaría un resultado basado en las ultimas 200 velas de 15minutos (es decir, sobre las ultimas 50 horas). Y esa misma media en el gráfico diario arrojaría resultados sobre las ultimas 200 velas diarias y por tanto sobre los últimos 200 días.
Las medias móviles son una herramienta visual muy potente, sencillas de usar y de entender y además nos arrojan una información valiosísima sobre la tendencia del precio.
Funcionamiento y aplicaciones de las Medias Móviles
Las medias móviles son indicador de tendencia, con retardo (es decir, van detrás del precio) porque se basa en los precios del activo del pasado.
Las aplicaciones más comunes de los promedios móviles son:
-para identificar la dirección de la tendencia.
-para determinar niveles de soporte y resistencia.
Si bien las medias móviles son suficientemente útiles por sí mismas, también constituyen la base de otros indicadores técnicos como el MACD (otro de los indicadores más usados).
Las dos medias móviles más básicas y comúnmente utilizadas son:
SMA: Media móvil simple (Simple Moving Average), que es la media aritmética del precio del activo durante un número definido de períodos en el tiempo.
EMA: Media móvil exponencial (Exponential Moving Average), que da mayor peso a los precios más recientes y basada en un número definido de periodos en el tiempo.
SMA Vs. EMA
Vista la forma de calcular cada uno de los tipos de Media Móvil expuestos y su cálculo de los datos podemos entender mejor las diferencias.
Como hemos visto, en el cálculo de la EMA, se pone más énfasis en los datos recientes, convirtiéndolo en un tipo de media ponderada.
Por tanto, en un resultado de ambos tipos de media sobre un mismo periodo temporal, la EMA responde más rápidamente a los cambios en los precios y reacciona de forma más “agresiva” a al movimiento del precio.
En otras palabras, la EMA tendrá un valor más alto cuando el precio está subiendo que la SMA, y cae más rápidamente que la SMA cuando el precio está bajando.
Veamos un ejemplo del movimiento de amos tipos de medias en un gráfico horario y con valor 200:
La línea azul seria la EMA y la roja la SMA. Como podemos ver, la EMA reacciona de forma más agresiva a los cambios de precio del corto plazo.
Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos Traders prefieren usar la EMA en lugar de la SMA. PERO, esto dependerá de la estrategia usada y el perfil del Trader.
Interpretación de la media móvil
Las Medias Móviles van “detrás” de la acción del precio, porque se basan en precios históricos. Por lo tanto, cuanto más largo sea el período de tiempo para la media móvil, mayor será el retraso con respecto al precio del momento presente.
Es decir, una Media Móvil de 200 días tendrá un grado de retraso mucho mayor que una de 20 días porque contiene los precios de los últimos 200 días en vez de los últimos 20.
Esto hace que, el periodo de la Media Móvil a utilizar dependa de objetivos temporales de inversión del Trader,
Las Medias Móviles más usada son: 15, 20, 30, 50, 100, 200 y 400 considerándose las rupturas por encima o por debajo de éstas, señales importantes en el cambio de tendencia y oportunidad de operativa.
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Tendencia:
Pero, las Medias Móviles, además de darnos información de la tendencia por sí mismas, ofrecen gran información cuando se cruzan.
Cuando una Media Móvil de menor periodo cruza al alza o a la baja una de mayor temporalidad puede indicarnos un posible cambio de tendencia a alcista o bajista respectivamente.
En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo donde la Media Móvil de 100 periodos cruzando al alza o a la baja la Media Móvil de 400 periodos nos muestras cambios en la tendencia del precio:
Predecir las tendencias del mercado no es un proceso sencillo. Y pese a que no se puede predecir con exactitud lo que hará el precio, si tendremos a nuestro favor las probabilidades de estar en la tendencia del mercado usando las Medias móviles y por tanto mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa.
Soporte y Resistencia:
Las Medias Móviles también pueden ayudarnos a identificar o localizar posibles zonas donde el precio encontrará una resistencia o un soporte. En cierto modo, las medias móviles actúan como “barreras” que impiden al precio seguir dilatándose hasta que tiene la fuerza suficiente como para atravesarla e indicar, como hemos comentado, un posible cambio de tendencia.
Obviamente, cuanto mayor sea el periodo usado para la Media Móvil y mayor temporalidad de gráfico, más relevancia tendrá la Media Móvil y por tanto ganará fuerza para convertirse en un soporte o una resistencia.
En el siguiente gráfico puedes ver como la Media Móvil de 200 actúa como resistencia (triángulos rojos), y tras un periodo de indecisión (rectángulo amarillo), la Media Móvil pasa a convertirse en un efectivo soporte (triángulos verdes).
En nuestro Curso de Forex aprenderás un poco más sobre el uso de medias y como las usamos como parte de nuestra estrategia y Sistema de Trading.
Conclusión
Las Medias Móviles son una herramienta increíble para entender de donde viene y hacia dónde va el precio.
Es un indicador tendencial que nos ayudará a posicionarnos en el mercado, mejorando nuestras probabilidades de éxito, al mostrarnos, además de mucha otra información de la acción del precio, la tendencia o sesgo principal del mercado y sus posibles giros y posibles zonas de soporte o resistencia.
Como siempre...
Te espero en los comentarios.
Saludos.
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